Сравнение EARN с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EARN и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -8.79% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.85% соответственно.
EARN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 3.45%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. VNQ — Ранг доходности на риск
EARN
VNQ
Сравнение EARN c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.29 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.11 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EARN и VNQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VNQ
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 20.96% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VNQ
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -73.07% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -9.35% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -34.48% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -42.40% | -24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -8.01% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -13.71% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 3.22% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VNQ
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 4.84% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.38% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 16.37% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 18.80% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.54% | 20.70% | +16.84% |