PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARN с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EARN с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EARN и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EARN и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-9.19%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%17.85%-3.09%3.42%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.33% против 4.69% соответственно.

EARN

1 день
2.93%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-0.99%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.33%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с ECCEARN с JEPIEARN с AEPEARN с VOOEARN с TF.TO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

EARN vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARN c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARNVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.30

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.18

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

0.70

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARN vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARNVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между EARN и VNQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VNQ

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		21.05%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EARN и VNQ

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EARNVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-73.07%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-12.44%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.98%

-34.48%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.44%

-42.40%

-24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.95%

-9.24%

-23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.71%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

3.21%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VNQ

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARNVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

4.57%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

9.28%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

16.31%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.78%

18.80%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

20.70%

+16.85%