Сравнение EARN с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VNQ.
Основные характеристики
| EARN | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 36.46% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | -5.80% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 22.17% | 17.07% |
| Макс. просадка | -66.44% | -73.07% |
| Текущая просадка | -23.40% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между EARN и VNQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EARN и VNQ
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VNQ
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VNQ
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VNQ
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.