PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EARN и VNQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EARN с VNQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности EARN и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.25

VNQ:

0.86

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.23

VNQ:

1.12

Коэф-т Омега

EARN:

0.97

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.16

VNQ:

0.56

Коэф-т Мартина

EARN:

-0.77

VNQ:

2.34

Индекс Язвы

EARN:

8.90%

VNQ:

5.82%

Дневная вол-ть

EARN:

24.34%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

EARN:

-28.42%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.25% соответственно.

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-7.60%

1 год

15.51%

3 года

0.25%

5 лет

6.90%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VNQ

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок EARN и VNQ

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VNQ

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...