Сравнение EARN с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VNQ.
Корреляция
Корреляция между EARN и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EARN и VNQ
Основные характеристики
EARN:
-0.41
VNQ:
0.61
EARN:
-0.42
VNQ:
0.94
EARN:
0.94
VNQ:
1.12
EARN:
-0.22
VNQ:
0.42
EARN:
-1.36
VNQ:
2.16
EARN:
7.11%
VNQ:
5.06%
EARN:
23.63%
VNQ:
17.96%
EARN:
-66.44%
VNQ:
-73.07%
EARN:
-36.58%
VNQ:
-16.11%
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.88% против 4.59% соответственно.
EARN
-19.17%
-10.59%
-20.52%
-9.24%
3.18%
0.88%
VNQ
-2.96%
-5.75%
-10.54%
12.52%
6.37%
4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EARN и VNQ
EARN
VNQ
Сравнение EARN c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VNQ
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности VNQ в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 18.64% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VNQ
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VNQ
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.