PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EARN и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EARN с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности EARN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.25

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.23

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

EARN:

0.97

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.16

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

EARN:

-0.77

VOO:

2.62

Индекс Язвы

EARN:

8.90%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

EARN:

24.34%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EARN:

-28.42%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.66% против 12.81% соответственно.

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VOO

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EARN и VOO

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VOO

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...