Сравнение EARN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VOO.
Основные характеристики
| EARN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.21% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -66.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EARN и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и VOO
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VOO
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VOO
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VOO
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.