PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EARN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EARN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EARN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-9.19%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%17.85%-3.09%3.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.14% соответственно.

EARN

1 день
2.93%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-0.99%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.33%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с ECCEARN с JEPIEARN с VNQEARN с AEPEARN с TF.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EARN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.01

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.53

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.55

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

7.31

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.01

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между EARN и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VOO

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		21.05%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EARN и VOO

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EARNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-33.99%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-11.98%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.98%

-24.52%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.44%

-33.99%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.95%

-5.55%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-3.72%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.55%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VOO

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.34%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

9.47%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

18.11%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.78%

16.82%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

17.99%

+19.56%