Сравнение ECC с CRF

С начала года, ECC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 2.16% против 11.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ECC и CRF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что больше доходности CRF в 19.94%

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и CRF.

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.