Сравнение EARN с AGNC
EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EARN returned 1.82%/yr vs 7.07%/yr for AGNC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EARN и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 1.82% против 7.07% соответственно.
EARN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- -13.43%
- С начала года
- -7.35%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 1.82%
AGNC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 10.13%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам EARN и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -7.35% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 11.85% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between EARN and AGNC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.56 |
The correlation between EARN and AGNC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EARN:
$166.05M
AGNC:
$12.88B
EARN:
-$2.23
AGNC:
$1.31
EARN:
1.43
AGNC:
5.26
EARN:
$53.96M
AGNC:
$2.33B
EARN:
$41.65M
AGNC:
$2.30B
EARN:
-$567.00K
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. AGNC — Ранг доходности на риск
EARN
AGNC
Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EARN | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.08 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.83 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EARN и AGNC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -18.71% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -31.04% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -50.28% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.59% | -1.84% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -13.52% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 6.68% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AGNC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 6.01% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.17% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.52% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 20.04% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 25.76% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 25.44% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AGNC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.72%, что больше доходности AGNC в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 12.83% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.72% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EARN and AGNC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.17%) compared to EARN (6.01%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EARN и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор