Сравнение EARN с AGNC
EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EARN returned 3.91%/yr vs 6.53%/yr for AGNC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EARN и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EARN показывает доходность 4.52%, а AGNC немного выше – 4.71%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.53% соответственно.
EARN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 3.91%
AGNC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам EARN и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 4.52% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.71% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between EARN and AGNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.56 |
The correlation between EARN and AGNC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EARN:
-$1.67
AGNC:
$1.33
EARN:
1.93
AGNC:
4.90
EARN:
$53.96M
AGNC:
$2.33B
EARN:
$41.65M
AGNC:
$2.30B
EARN:
-$567.00K
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. AGNC — Ранг доходности на риск
EARN
AGNC
Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EARN | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.74 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.89 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EARN и AGNC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -18.71% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -31.04% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -50.65% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -7.76% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -13.55% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 6.64% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AGNC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 5.16% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 16.14% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 19.57% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 25.74% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 25.41% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AGNC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности AGNC в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.56% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 33.21% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EARN and AGNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (12.29%) compared to AGNC (5.16%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EARN и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор