PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EARN и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EARN с AGNC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или AGNC.

Доходность

Сравнение доходности EARN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.25

AGNC:

0.47

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.23

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

EARN:

0.97

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.16

AGNC:

0.37

Коэф-т Мартина

EARN:

-0.77

AGNC:

1.38

Индекс Язвы

EARN:

8.90%

AGNC:

7.32%

Дневная вол-ть

EARN:

24.34%

AGNC:

21.82%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

EARN:

-28.42%

AGNC:

-17.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EARN:

$215.21M

AGNC:

$9.27B

EPS

EARN:

$0.28

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

EARN:

20.25

AGNC:

25.22

Коэффициент PEG

EARN:

-1.79

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

EARN:

6.23

AGNC:

15.86

Коэффициент P/B

EARN:

1.11

AGNC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

EARN:

$24.04M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EARN:

$7.58M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

EARN:

$12.70M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.08% соответственно.

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

AGNC

С начала года

3.94%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.61%

1 год

11.52%

3 года

4.63%

5 лет

5.61%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

AGNC Investment Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и AGNC

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности AGNC в 17.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
AGNC
AGNC Investment Corp.		17.12%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок EARN и AGNC

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и AGNC

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 6.49% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
9.25M
-418.00M
(EARN) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию