Сравнение EARN с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности EARN и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
EARN:
$158.74M
AGNC:
$10.97B
EARN:
$0.13
AGNC:
$1.58
EARN:
34.43
AGNC:
6.34
EARN:
4.53
AGNC:
5.51
EARN:
0.71
AGNC:
1.05
EARN:
$35.02M
AGNC:
$1.92B
EARN:
$22.10M
AGNC:
$1.92B
EARN:
$8.10M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.33% против 6.23% соответственно.
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. AGNC — Ранг доходности на риск
EARN
AGNC
Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.97 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.34 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.11 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.75 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EARN и AGNC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AGNC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и AGNC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -18.71% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -54.56% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -54.56% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -14.91% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -13.60% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 5.55% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AGNC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 9.58% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 15.07% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 22.88% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 25.71% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 25.31% | +12.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности