Сравнение EARN с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или AGNC.
Основные характеристики
| EARN | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.10% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.95% | 27.38% |
| Дох-ть за 3 года | -6.99% | -3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.09% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 3.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 20.56% |
| Макс. просадка | -66.44% | -54.56% |
| Текущая просадка | -26.29% | -19.80% |
Фундаментальные показатели
| EARN | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.66M | $8.39B |
| EPS | $0.21 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 31.52 | 6.36 |
| PEG коэффициент | -1.79 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.23M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.63M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.68M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между EARN и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EARN и AGNC
С начала года, EARN показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.37% против 3.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AGNC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что сопоставимо с доходностью AGNC в 15.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 15.07% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и AGNC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AGNC
Текущая волатильность для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) составляет 6.54%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EARN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности