PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARN с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EARN с AGNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EARN returned 3.19%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EARN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.19% против 6.31% соответственно.

EARN

1 день
1.72%
1 месяц
0.59%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.20%
1 год
1.22%
3 года*
2.77%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
3.19%

AGNC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.85%
1 год
30.97%
3 года*
19.07%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EARN и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-2.58%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%17.85%-3.09%3.42%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between EARN and AGNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.56

The correlation between EARN and AGNC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EARN:

-$1.67

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/S

EARN:

2.03

AGNC:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

EARN:

$53.96M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

EARN:

$41.65M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

EARN:

-$567.00K

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с ECCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с TF.TOEARN с AEP
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

EARN vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARNAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.61

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.23

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.66

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.00

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARN vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARNAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.61

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.43

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EARN и AGNC

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARNAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-54.56%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-18.71%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-31.04%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.98%

-54.56%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.44%

-54.56%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.07%

-10.63%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-13.56%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

6.20%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и AGNC

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARNAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.90%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

15.90%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

19.31%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

25.82%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

25.38%

+12.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и AGNC

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности AGNC в 13.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.99%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		20.30%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EARN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
12.31M
0
(EARN) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EARN and AGNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EARN has higher volatility (6.98%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EARN и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор