Сравнение ECAT с ZVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и ZVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 12.19% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -11.39% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -11.39%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и ZVOL
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.
Доходность на риск
ECAT vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
ECAT
ZVOL
Сравнение ECAT c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.42 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.40 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.56 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.28 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.42 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и ZVOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и ZVOL
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что меньше доходности ZVOL в 69.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.95% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и ZVOL
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и ZVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -37.25% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -22.85% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -29.42% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -12.80% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 9.96% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и ZVOL
Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 6.50%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.28% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.78% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 29.52% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 29.91% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 29.91% | -12.93% |