Сравнение ECAT с FEPI
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, ECAT returned 17.14% vs 15.69% for FEPI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 4.35%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.16M | $7.51M | $7.67M | |
| $8.43M | $8.27M | $9.42M |
Сравнение доходности по годам ECAT и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 11.62% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between ECAT and FEPI is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between ECAT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. FEPI — Ранг доходности на риск
ECAT
FEPI
Сравнение ECAT c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.11 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и FEPI
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -23.56% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.96% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -6.87% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.75% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.06% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и FEPI
Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.24%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.26% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 16.12% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 19.64% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.66% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.66% | -2.84% |
Сравнение комиссий ECAT и FEPI
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и FEPI
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что меньше доходности FEPI в 26.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and FEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (8.26%) compared to ECAT (4.24%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs FEPI's -23.56%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор