PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECAT с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с FEPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

ECAT управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECAT или FEPI.

Корреляция

Корреляция между ECAT и FEPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECAT:

0.83

FEPI:

0.13

Коэф-т Сортино

ECAT:

1.22

FEPI:

0.32

Коэф-т Омега

ECAT:

1.17

FEPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

ECAT:

0.95

FEPI:

0.12

Коэф-т Мартина

ECAT:

4.08

FEPI:

0.38

Индекс Язвы

ECAT:

3.69%

FEPI:

7.50%

Дневная вол-ть

ECAT:

17.77%

FEPI:

23.39%

Макс. просадка

ECAT:

-32.23%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

ECAT:

-2.76%

FEPI:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.85%.

ECAT

С начала года

3.53%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-0.60%

1 год

14.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-5.85%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-8.19%

1 год

2.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECAT и FEPI

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECAT и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг риск-скорректированной доходности ECAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECAT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и FEPI

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что меньше доходности FEPI в 29.40%

TTM2024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.14%17.45%9.14%8.94%0.54%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		29.40%27.18%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и FEPI

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и FEPI

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 5.08%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...