Сравнение ECAT с FIRFX
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and FIRFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while FIRFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.48%/yr for FIRFX.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и FIRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
FIRFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.16M | $7.51M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам ECAT и FIRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 4.52% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ECAT and FIRFX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ECAT and FIRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. FIRFX — Ранг доходности на риск
ECAT
FIRFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ECAT c FIRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | FIRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и FIRFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и FIRFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | — | — |
Сравнение комиссий ECAT и FIRFX
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FIRFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и FIRFX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности FIRFX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 3.36% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and FIRFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и FIRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор