Сравнение ECAT с FIRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и FIRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и FIRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у FIRFX с доходностью -1.37%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и FIRFX
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FIRFX в 0.48%.
Доходность на риск
ECAT vs. FIRFX — Ранг доходности на риск
ECAT
FIRFX
Сравнение ECAT c FIRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | FIRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.88 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.72 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 7.34 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и FIRFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и FIRFX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности FIRFX в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и FIRFX
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и FIRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -41.29% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -5.65% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.95% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.25% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.32% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и FIRFX
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.93% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 4.56% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 7.58% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.12% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.33% | +8.65% |