PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAT и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAT и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий ECAT и ASFYX

ECAT берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Доходность на риск

ECAT vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.27

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.18

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

0.29

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между ECAT и ASFYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и ASFYX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и ASFYX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECATASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-36.43%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.51%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-24.28%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.10%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

8.26%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и ASFYX

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECATASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.82%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.00%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

13.67%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.68%

+4.30%