PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EC с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EC (Ecopetrol S.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EC returned 16.35%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.35% против 21.01% соответственно.

EC

1 день
-1.13%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
41.99%
С начала года
65.52%
1 год
86.98%
3 года*
36.65%
5 лет*
21.04%
10 лет*
16.35%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC
Ecopetrol S.A.		65.52%58.65%-24.25%41.83%-5.04%0.57%-29.31%38.58%11.95%64.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between EC and QQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г.

0.28

The correlation between EC and QQQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecopetrol S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EC:
EC с PBREC с CIBEC с WMBEC с IMOEC с XOMEC с FROEC с FBRT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

EC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг доходности на риск EC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.47

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.00

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

2.29

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

8.13

+6.66

EC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EC и QQQ

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-82.97%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.96%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-22.77%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-35.12%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.36%

-35.12%

-38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-5.29%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.03%

-32.66%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.36%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EC и QQQ

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

7.53%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

15.52%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

18.69%

+19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

22.81%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

22.44%

+18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и QQQ

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC
Ecopetrol S.A.		4.18%20.77%20.47%22.02%22.47%0.72%6.92%9.87%4.01%1.06%0.00%14.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EC and QQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EC has higher volatility (12.07%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs QQQ's -82.97%.

EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор