PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EC с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EC (Ecopetrol S.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EC returned 16.46%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 63.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.46% против 21.84% соответственно.

EC

1 день
0.39%
1 месяц
10.14%
С начала года
63.84%
6 месяцев
63.19%
1 год
101.46%
3 года*
40.74%
5 лет*
21.26%
10 лет*
16.46%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC
Ecopetrol S.A.		63.84%58.65%-24.25%41.83%-5.04%0.57%-29.31%38.58%11.95%64.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between EC and QQQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г.

0.29

The correlation between EC and QQQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecopetrol S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EC:
EC с PBREC с CIBEC с WMBEC с XOMEC с IMOEC с FROEC с FBRT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

EC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг доходности на риск EC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.57

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.37

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.73

3.42

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

13.14

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EC и QQQ

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-82.97%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.96%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-22.77%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-35.12%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.36%

-35.12%

-38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.77%

-0.74%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-32.78%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.11%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EC и QQQ

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

4.51%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

12.10%

+18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

15.94%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

22.37%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

22.29%

+18.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и QQQ

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC
Ecopetrol S.A.		7.55%20.77%20.47%22.02%22.47%0.72%6.92%9.87%4.01%1.06%0.00%14.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EC and QQQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EC has higher volatility (17.02%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs QQQ's -82.97%.

EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор