Сравнение EBSIX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.05% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | 14.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%.
EBSIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSIX и MBXAX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
EBSIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
EBSIX
MBXAX
Сравнение EBSIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.39 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.87 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.54 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.26 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.39 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EBSIX и MBXAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и MBXAX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.95% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и MBXAX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -31.75% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.29% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -15.66% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.11% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.39% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и MBXAX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.85% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 5.49% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.89% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 11.79% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.45% | -3.93% |