PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

EBND и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.79% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий EBND и XLU

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

EBND vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.21

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.31

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Корреляция

Корреляция между EBND и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и XLU

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок EBND и XLU

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-51.98%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.18%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.26%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-36.07%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.72%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-10.26%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.82%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.65%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.09%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

10.36%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

15.79%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.18%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

19.21%

-10.03%