PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EBND и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.42% против 11.65% соответственно.

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EBND и XLE

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EBND vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.84

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.16

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.32

-0.23

Корреляция

Корреляция между EBND и XLE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и XLE

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.80%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EBND и XLE

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-71.26%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-18.79%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.04%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-66.81%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.08%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-18.05%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

7.14%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.89%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.05%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

13.94%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

24.93%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

26.06%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

29.48%

-20.30%