Сравнение EBND с XLE
EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EBND charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности EBND и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.80% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам EBND и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between EBND and XLE is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.30 |
The correlation between EBND and XLE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. XLE — Ранг доходности на риск
EBND
XLE
Сравнение EBND c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.56 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.80 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и XLE
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -71.26% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -14.98% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -20.14% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -26.04% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -66.81% | +37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -7.73% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -17.93% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.64% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и XLE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 1.74%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 6.16% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 16.48% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 21.12% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 25.76% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 29.58% | -20.50% |
Сравнение комиссий EBND и XLE
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и XLE
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and XLE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to EBND (1.74%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.80% vs 1.47% for EBND. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.80% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.65% for XLE.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while XLE is Energy Equities. EBND tracks Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор