Сравнение EBND с JEPI
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EBND is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EBND returned 0.64%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EBND charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EBND и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
EBND
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.79%
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBND и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.16% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 11.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between EBND and JEPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EBND
JEPI
Сравнение EBND c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 4.09 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и JEPI
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -13.71% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.68% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -13.26% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -13.71% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.18% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -2.13% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.20% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и JEPI
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.12% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 6.23% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 8.01% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 11.08% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 10.79% | -1.60% |
Сравнение комиссий EBND и JEPI
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и JEPI
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности JEPI в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.75% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and JEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (2.70%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.65% vs 0.64% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.65% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.75% for EBND.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор