Сравнение EBLU с USO
EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
EBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам EBLU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | -1.55% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 5.72% |
Correlation
The correlation between EBLU and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between EBLU and USO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBLU vs. USO — Ранг доходности на риск
EBLU
USO
Сравнение EBLU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.79 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.00 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.21 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.18 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и USO
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBLU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -98.19% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -20.39% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -26.05% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -36.23% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -85.45% | +74.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -75.30% | +67.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 10.84% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и USO
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBLU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 14.97% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 38.35% | -26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 44.32% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 36.09% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 39.00% | -20.04% |
Сравнение комиссий EBLU и USO
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и USO
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBLU and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for USO.
EBLU is categorized as Water Equities, while USO is Oil & Gas. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Tortoise and USCF. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBLU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор