PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%6.84%

Correlation

The correlation between EBLU and USL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.12

The correlation between EBLU and USL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и USL

Секторы
EBLU
USL

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
USL

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
USL

-

Технологии

EBLU
4.0%
USL

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
USL

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
USL

-

Энергетика

EBLU
1.1%
USL

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
USL

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

USL

-

Финансовые услуги

EBLU

-

USL
4.5%

Здравоохранение

EBLU

-

USL

-

Недвижимость

EBLU

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EBLU vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.99

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.53

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.39

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.85

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.99

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EBLU и USL

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-89.06%

+51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-16.76%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.33%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-33.82%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-39.10%

+27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-61.45%

+53.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

8.27%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и USL

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

10.57%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

23.34%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

28.59%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

30.09%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

32.34%

-13.38%

Сравнение комиссий EBLU и USL

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и USL

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and USL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for USL.

EBLU is categorized as Water Equities, while USL is Oil & Gas. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Tortoise and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор