PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 24.41%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%11.56%

Correlation

The correlation between EBLU and UGA is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.11

The correlation between EBLU and UGA shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

EBLU vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.27

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.71

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

5.37

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.86

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.27

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.12

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EBLU и UGA

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-86.59%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.88%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-26.68%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-38.11%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-14.75%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-36.76%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.20%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и UGA

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

11.64%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

30.48%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

35.27%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

34.40%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

37.27%

-18.31%

Сравнение комиссий EBLU и UGA

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и UGA

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and UGA have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for UGA.

EBLU is categorized as Water Equities, while UGA is Oil & Gas. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Tortoise and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор