PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%6.57%

Correlation

The correlation between EBLU and OILK is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.13

The correlation between EBLU and OILK shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и OILK

Секторы
EBLU
OILK

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
OILK

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
OILK

-

Технологии

EBLU
4.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
OILK

-

Энергетика

EBLU
1.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

EBLU

-

OILK

-

Финансовые услуги

EBLU

-

OILK

-

Здравоохранение

EBLU

-

OILK

-

Недвижимость

EBLU

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

EBLU vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.99

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.51

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.30

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.67

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.99

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EBLU и OILK

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-83.76%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-17.35%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.42%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-34.69%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-5.49%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-32.60%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

8.57%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и OILK

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

10.52%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

23.32%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

28.82%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

30.13%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

35.97%

-17.01%

Сравнение комиссий EBLU и OILK

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и OILK

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and OILK have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 3.36% for EBLU.

EBLU is categorized as Water Equities, while OILK is Oil & Gas. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Tortoise and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор