Сравнение EBLU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
EBLU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBLU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%.
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и JXI
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
EBLU vs. JXI — Ранг доходности на риск
EBLU
JXI
Сравнение EBLU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.04 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.60 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.61 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 14.00 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.04 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EBLU и JXI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и JXI
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и JXI
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBLU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -50.23% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.17% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -22.45% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.47% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -12.90% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.11% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и JXI
Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBLU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.23% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.93% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 14.26% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.23% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.94% | +2.06% |