PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с CMDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBLU returned 9.42%/yr vs 15.82%/yr for CMDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 20.54%.

EBLU

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.42%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.90%
С начала года
20.54%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и CMDT

2026 (YTD)202520242023
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.92%11.82%8.54%10.14%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		20.54%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between EBLU and CMDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.07

The correlation between EBLU and CMDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и CMDT

Секторы
EBLU
CMDT

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
CMDT

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
CMDT

-

Технологии

EBLU
4.0%
CMDT

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
CMDT

-

Энергетика

EBLU
1.1%
CMDT

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

CMDT

-

Финансовые услуги

EBLU

-

CMDT
100.0%

Здравоохранение

EBLU

-

CMDT

-

Недвижимость

EBLU

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

EBLU vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.50

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.38

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.64

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

18.58

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.50

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.23

-0.73

Просадки

Сравнение просадок EBLU и CMDT

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-9.69%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-5.54%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-9.69%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-5.54%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.69%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.68%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и CMDT

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.08%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.37%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.51%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.54%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

12.25%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

12.25%

+6.71%

Сравнение комиссий EBLU и CMDT

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и CMDT

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CMDT в 2.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.51%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and CMDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.37%) compared to EBLU (4.08%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 15.82% vs 9.42% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 15.82% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

EBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.51% for CMDT.

EBLU is categorized as Water Equities, while CMDT is Commodities. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Tortoise and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор