PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с XRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 1.16%/yr for XRT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 6.60%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

XRT

1 день
1.55%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
0.05%
С начала года
6.60%
1 год
15.32%
3 года*
12.68%
5 лет*
1.16%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и XRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		6.60%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-11.19%

Correlation

The correlation between EBIZ and XRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.67

The correlation between EBIZ and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и XRT

Секторы
EBIZ
XRT

Потребительский циклический сектор

75.4%
76.5%

Технологии

13.6%
1.4%

Промышленность

4.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
1.5%

Здравоохранение

1.7%
1.3%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
XRT
76.5%

Технологии

EBIZ
13.6%
XRT
1.4%

Промышленность

EBIZ
4.8%
XRT

-

Недвижимость

EBIZ
2.2%
XRT

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
XRT
1.5%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
XRT
1.3%

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
XRT

-

Сырьевые материалы

EBIZ

-

XRT

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

XRT
19.2%

Энергетика

EBIZ

-

XRT
1.3%

Коммунальные услуги

EBIZ

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

EBIZ vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.75

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.23

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.14

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.56

-2.80

EBIZ vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и XRT

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-65.81%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-13.53%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-25.62%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-44.57%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-6.27%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-14.97%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

6.01%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и XRT

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.07%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.53%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

20.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

26.89%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

27.16%

+1.39%

Сравнение комиссий EBIZ и XRT

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и XRT

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XRT в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.74%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and XRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.07%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs XRT's -65.81%.

On 5-year performance, XRT leads with 1.16% vs -1.49% for EBIZ. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XRT has performed better with a 1.16% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

XRT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.51% for EBIZ.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор