PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.65%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

EBIZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-8.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-15.29%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-7.50%

Correlation

The correlation between EBIZ and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.15

The correlation between EBIZ and USL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и USL

Секторы
EBIZ
USL

Потребительский циклический сектор

75.6%

-

Технологии

13.2%

-

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.6%
USL

-

Технологии

EBIZ
13.2%
USL

-

Промышленность

EBIZ
4.6%
USL

-

Недвижимость

EBIZ
2.6%
USL

-

Здравоохранение

EBIZ
2.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.6%
USL

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

USL

-

Энергетика

EBIZ

-

USL

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EBIZ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.04

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.58

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.47

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

7.02

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.04

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и USL

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-89.06%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-16.76%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-23.33%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-33.82%

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-38.16%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-61.46%

+37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

8.27%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и USL

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.39%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.53%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.33%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

28.54%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

30.08%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

32.35%

-3.67%

Сравнение комиссий EBIZ и USL

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и USL

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to EBIZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -3.65% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for USL.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USL is Oil & Gas. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор