PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.49%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-7.92%

Correlation

The correlation between EBIZ and QYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.67

The correlation between EBIZ and QYLD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и QYLD

Секторы
EBIZ
QYLD

Потребительский циклический сектор

75.6%
12.3%

Технологии

13.2%
53.8%

Промышленность

4.6%
2.8%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Здравоохранение

2.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.8%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.6%
QYLD
12.3%

Технологии

EBIZ
13.2%
QYLD
53.8%

Промышленность

EBIZ
4.6%
QYLD
2.8%

Недвижимость

EBIZ
2.6%
QYLD
0.1%

Здравоохранение

EBIZ
2.1%
QYLD
4.2%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.6%
QYLD
15.8%

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

QYLD
7.7%

Энергетика

EBIZ

-

QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

EBIZ

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EBIZ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.78

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.89

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.63

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.79

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

28.10

-28.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.78

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и QYLD

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-24.75%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-4.97%

-22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-19.06%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-24.61%

-33.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-0.06%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-3.84%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

0.85%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и QYLD

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.84%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

7.12%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

8.57%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

14.70%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

15.49%

+13.18%

Сравнение комиссий EBIZ и QYLD

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и QYLD

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and QYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.40%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs -3.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QYLD is Nasdaq-100. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор