PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с GURU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с GURU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and GURU (Global X Guru Index ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.77%/yr vs 7.57%/yr for GURU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GURU.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью 8.22%.

EBIZ

1 день
-1.38%
1 месяц
7.93%
6 месяцев
-11.00%
С начала года
-9.41%
1 год
-5.97%
3 года*
14.56%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
—

GURU

1 день
-0.25%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.05%
С начала года
8.22%
1 год
23.74%
3 года*
20.82%
5 лет*
7.57%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и GURU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-9.41%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
GURU
Global X Guru Index ETF		8.22%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-9.40%

Correlation

The correlation between EBIZ and GURU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between EBIZ and GURU shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и GURU

Секторы
EBIZ
GURU

Потребительский циклический сектор

75.4%
10.0%

Технологии

13.6%
24.4%

Промышленность

4.8%
10.2%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Здравоохранение

1.7%
27.2%

Финансовые услуги

0.4%
8.7%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
GURU
10.0%

Технологии

EBIZ
13.6%
GURU
24.4%

Промышленность

EBIZ
4.8%
GURU
10.2%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
GURU
1.2%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
GURU
4.8%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
GURU
27.2%

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
GURU
8.7%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

GURU
2.3%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

GURU
1.8%

Энергетика

EBIZ

-

GURU
3.8%

Коммунальные услуги

EBIZ

-

GURU
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Global X Guru Index ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с FMAGGURU с SPYGURU с CHIQGURU с ACWIGURU с MCHI

Доходность на риск

EBIZ vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZGURUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.47

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.11

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.13

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.62

-8.01

EBIZ vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GURU равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и GURU

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и GURU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-38.50%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-11.22%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-20.73%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-38.50%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-3.42%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-8.61%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

3.12%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и GURU

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X Guru Index ETF (GURU) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.31%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.41%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.27%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

20.55%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

20.15%

+8.40%

Сравнение комиссий EBIZ и GURU

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и GURU

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности GURU в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.52%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.08%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and GURU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.85%) compared to GURU (4.31%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs GURU's -38.50%.

On 5-year performance, GURU leads with 7.57% vs -1.77% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GURU has performed better with a 7.57% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.08% for GURU.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GURU is Large Cap Blend Equities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while GURU tracks Solactive Guru Index. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.75% for GURU.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и GURU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор