Сравнение EBIZ с DBE
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
EBIZ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EBIZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -8.14% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -10.56% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -8.15% |
Correlation
The correlation between EBIZ and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between EBIZ and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
EBIZ
DBE
Сравнение EBIZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.34 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.00 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и DBE
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -86.69% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -24.72% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -24.72% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | -38.74% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -36.07% | +16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -57.19% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 8.26% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и DBE
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 11.68% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 32.70% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 35.99% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 29.88% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 28.39% | +0.16% |
Сравнение комиссий EBIZ и DBE
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и DBE
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.51% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -1.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.51% for EBIZ.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор