PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.65%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

EBIZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-8.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-15.29%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-7.00%

Correlation

The correlation between EBIZ and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.15

The correlation between EBIZ and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EBIZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.43

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.96

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.89

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

11.53

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.43

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и DBE

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-86.69%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-14.41%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-23.89%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-38.74%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-30.27%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-57.31%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

7.35%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и DBE

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.39%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.95%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

30.86%

-15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

34.97%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

29.39%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

28.33%

+0.35%

Сравнение комиссий EBIZ и DBE

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и DBE

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EBIZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -3.65% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор