Сравнение EBIZ с BNO
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.65%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
EBIZ
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам EBIZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -15.29% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -11.01% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -8.26% |
Correlation
The correlation between EBIZ and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between EBIZ and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
EBIZ
BNO
Сравнение EBIZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.17 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.76 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.23 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и BNO
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -87.06% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -17.87% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -23.75% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.21% | -33.70% | -24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.77% | -10.29% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -40.17% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 9.45% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и BNO
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.39%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 14.22% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 36.10% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 41.46% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 35.38% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 36.68% | -8.00% |
Сравнение комиссий EBIZ и BNO
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и BNO
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.60% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to EBIZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -3.65% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BNO.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор