Сравнение EBIZ с BITI
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIZ returned 15.14%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
EBIZ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -8.14% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -2.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between EBIZ and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
EBIZ
BITI
Сравнение EBIZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.57 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.38 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и BITI
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -92.16% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -25.28% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -84.63% | +56.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -86.41% | +66.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -68.40% | +44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 10.16% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и BITI
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 10.76% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 34.28% | -18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 44.15% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 52.24% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 52.24% | -23.69% |
Сравнение комиссий EBIZ и BITI
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и BITI
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.51% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, EBIZ leads with 15.14% vs -31.62% for BITI. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EBIZ has performed better with a 15.14% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.51% for EBIZ.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BITI is Cryptocurrency. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор