PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с XSVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs 38.30% for XSVM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 27.27%.

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и XSVM

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%7.08%

Correlation

The correlation between EBIT and XSVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between EBIT and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и XSVM

Секторы
EBIT
XSVM

Финансовые услуги

25.8%
42.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
15.6%

Промышленность

14.2%
4.7%

Энергетика

11.9%
5.7%

Недвижимость

7.7%
7.7%

Технологии

7.7%
2.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Здравоохранение

4.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Финансовые услуги

EBIT
25.8%
XSVM
42.7%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
XSVM
15.6%

Промышленность

EBIT
14.2%
XSVM
4.7%

Энергетика

EBIT
11.9%
XSVM
5.7%

Недвижимость

EBIT
7.7%
XSVM
7.7%

Технологии

EBIT
7.7%
XSVM
2.9%

Сырьевые материалы

EBIT
4.4%
XSVM
4.2%

Здравоохранение

EBIT
4.4%
XSVM
1.7%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.6%
XSVM
1.9%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.1%
XSVM
1.8%

Коммунальные услуги

EBIT
2.9%
XSVM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

EBIT vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBITXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.13

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.08

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.82

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

11.85

-1.82

EBIT vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и XSVM

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-62.57%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.08%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-11.51%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.24%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и XSVM

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.48%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.40%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.09%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.45%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

25.00%

-4.16%

Сравнение комиссий EBIT и XSVM

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и XSVM

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EBIT and XSVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (4.48%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs XSVM's -62.57%.

On 1-year performance, XSVM leads with 38.30% vs 28.65% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSVM has performed better with a 38.30% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.66% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор