PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с SMIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EBIT is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs 17.32% for SMIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 17.77%.

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
1.48%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
12.94%
С начала года
17.77%
1 год
17.32%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SMIG

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.77%0.78%11.81%

Correlation

The correlation between EBIT and SMIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between EBIT and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и SMIG

Секторы
EBIT
SMIG

Финансовые услуги

25.8%
21.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
13.5%

Промышленность

14.2%
18.2%

Энергетика

11.9%
10.4%

Недвижимость

7.7%
9.8%

Технологии

7.7%
10.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.0%

Здравоохранение

4.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
9.8%

Финансовые услуги

EBIT
25.8%
SMIG
21.1%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
SMIG
13.5%

Промышленность

EBIT
14.2%
SMIG
18.2%

Энергетика

EBIT
11.9%
SMIG
10.4%

Недвижимость

EBIT
7.7%
SMIG
9.8%

Технологии

EBIT
7.7%
SMIG
10.7%

Сырьевые материалы

EBIT
4.4%
SMIG
2.0%

Здравоохранение

EBIT
4.4%
SMIG
2.7%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.6%
SMIG
2.2%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.1%
SMIG
1.9%

Коммунальные услуги

EBIT
2.9%
SMIG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

EBIT vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBITSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.46

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.23

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.04

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

5.31

+4.71

EBIT vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SMIG

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-19.65%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.52%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.40%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.27%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SMIG

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.86%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.50%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

11.93%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.09%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.09%

+4.75%

Сравнение комиссий EBIT и SMIG

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SMIG

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью SMIG в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and SMIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.35%) compared to SMIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, EBIT leads with 28.65% vs 17.32% for SMIG. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.65% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

EBIT and SMIG have nearly identical dividend yields, around 1.66%.

They also come from different issuers: Harbor and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.60% for SMIG.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор