PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 56.95% for OILK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и OILK

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%-7.33%

Correlation

The correlation between EBIT and OILK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between EBIT and OILK shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIT и OILK

Секторы
EBIT
OILK

Финансовые услуги

25.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%
100.0%

Промышленность

13.3%

-

Энергетика

11.7%

-

Технологии

7.7%

-

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
OILK
100.0%

Промышленность

EBIT
13.3%
OILK

-

Энергетика

EBIT
11.7%
OILK

-

Технологии

EBIT
7.7%
OILK

-

Недвижимость

EBIT
7.2%
OILK

-

Здравоохранение

EBIT
4.2%
OILK

-

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
OILK

-

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
OILK

-

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

EBIT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.99

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.51

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.30

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

6.67

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.11

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EBIT и OILK

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-83.76%

+57.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-17.35%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-32.60%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.57%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и OILK

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.09%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

10.52%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

23.32%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

28.82%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

30.13%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

35.97%

-14.72%

Сравнение комиссий EBIT и OILK

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и OILK

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and OILK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор