Сравнение EBIT с ISVL
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs 25.91% for ISVL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 10.32%.
EBIT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 20.26%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 20.26% | 6.85% | 9.01% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 10.32% | 42.84% | -0.89% |
Correlation
The correlation between EBIT and ISVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between EBIT and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EBIT и ISVL
Секторы
EBIT
ISVL
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
EBIT
ISVL
Потребительский циклический сектор
EBIT
ISVL
Промышленность
EBIT
ISVL
Энергетика
EBIT
ISVL
Недвижимость
EBIT
ISVL
Технологии
EBIT
ISVL
Сырьевые материалы
EBIT
ISVL
Здравоохранение
EBIT
ISVL
Коммуникационные услуги
EBIT
ISVL
Потребительский защитный сектор
EBIT
ISVL
Коммунальные услуги
EBIT
ISVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. ISVL — Ранг доходности на риск
EBIT
ISVL
Сравнение EBIT c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.09 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.04 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT и ISVL
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -30.48% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -12.48% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.55% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.23% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и ISVL
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 3.35% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.50% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.70% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 14.81% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.92% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.72% | +4.12% |
Сравнение комиссий EBIT и ISVL
EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и ISVL
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ISVL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.66% | 2.00% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.13% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT and ISVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVL has higher volatility (3.50%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs ISVL's -30.48%.
On 1-year performance, EBIT leads with 28.65% vs 25.91% for ISVL. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.65% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.
ISVL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.66% for EBIT.
EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.30% for ISVL.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор