PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с DGRS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs 29.13% for DGRS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 22.92%.

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
1.72%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
14.78%
С начала года
22.92%
1 год
29.13%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и DGRS

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		22.92%-0.43%12.37%

Correlation

The correlation between EBIT and DGRS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between EBIT and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и DGRS

Секторы
EBIT
DGRS

Финансовые услуги

25.8%
25.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
16.1%

Промышленность

14.2%
19.1%

Энергетика

11.9%
10.8%

Недвижимость

7.7%
1.8%

Технологии

7.7%
9.2%

Сырьевые материалы

4.4%
8.1%

Здравоохранение

4.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Финансовые услуги

EBIT
25.8%
DGRS
25.5%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
DGRS
16.1%

Промышленность

EBIT
14.2%
DGRS
19.1%

Энергетика

EBIT
11.9%
DGRS
10.8%

Недвижимость

EBIT
7.7%
DGRS
1.8%

Технологии

EBIT
7.7%
DGRS
9.2%

Сырьевые материалы

EBIT
4.4%
DGRS
8.1%

Здравоохранение

EBIT
4.4%
DGRS
1.2%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.6%
DGRS
1.9%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.1%
DGRS
6.3%

Коммунальные услуги

EBIT
2.9%
DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

EBIT vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBITDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.60

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.02

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

9.37

+0.66

EBIT vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и DGRS

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-44.83%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.68%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.67%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.12%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и DGRS

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.91%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.22%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.37%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.33%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

23.57%

-2.73%

Сравнение комиссий EBIT и DGRS

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и DGRS

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DGRS в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EBIT and DGRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRS has higher volatility (3.91%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs DGRS's -44.83%.

On 1-year performance, DGRS leads with 29.13% vs 28.65% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRS has performed better with a 29.13% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.66% for EBIT.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.38% for DGRS.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор