PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. EBIT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и CAOS

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%2.67%

Correlation

The correlation between EBIT and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов EBIT и CAOS

Секторы
EBIT
CAOS

Финансовые услуги

25.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.0%

Промышленность

13.3%
8.5%

Энергетика

11.7%
4.1%

Технологии

7.7%
33.1%

Недвижимость

7.2%
2.0%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.4%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
CAOS
10.0%

Промышленность

EBIT
13.3%
CAOS
8.5%

Энергетика

EBIT
11.7%
CAOS
4.1%

Технологии

EBIT
7.7%
CAOS
33.1%

Недвижимость

EBIT
7.2%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
CAOS
10.4%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

EBIT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.24

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.49

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.22

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.21

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EBIT и CAOS

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-3.60%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-0.76%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-0.90%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.30%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и CAOS

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.26%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

1.03%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

1.52%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

4.26%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

4.26%

+16.98%

Сравнение комиссий EBIT и CAOS

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и CAOS

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.99%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, EBIT leads with 26.62% vs 1.88% for CAOS. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 26.62% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for CAOS.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.63% for CAOS.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор