Сравнение EBIT с CAOS
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. EBIT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, EBIT returned 28.94% vs 1.62% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
EBIT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 16.65% | 6.85% | 9.01% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 2.73% |
Correlation
The correlation between EBIT and CAOS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
EBIT
CAOS
Сравнение EBIT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.15 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 5.18 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT и CAOS
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -3.89% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -0.76% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.18% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -0.92% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.32% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и CAOS
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.32% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 1.05% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 1.50% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 4.23% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 4.23% | +16.87% |
Сравнение комиссий EBIT и CAOS
EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и CAOS
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.71% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT and CAOS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBIT has higher volatility (4.13%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, EBIT leads with 28.94% vs 1.62% for CAOS. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.94% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
EBIT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for CAOS.
EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.63% for CAOS.
EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор