PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с YOLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и YOLO

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-33.11%

Correlation

The correlation between EATZ and YOLO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.41

The correlation between EATZ and YOLO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и YOLO

Секторы
EATZ
YOLO

Потребительский циклический сектор

78.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%
10.5%

Промышленность

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.4%

Здравоохранение

-

43.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
YOLO
0.9%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
YOLO
10.5%

Промышленность

EATZ
4.9%
YOLO

-

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
YOLO

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

YOLO

-

Энергетика

EATZ

-

YOLO

-

Финансовые услуги

EATZ

-

YOLO
25.4%

Здравоохранение

EATZ

-

YOLO
43.4%

Недвижимость

EATZ

-

YOLO
0.7%

Технологии

EATZ

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

EATZ

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY

Доходность на риск

EATZ vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.12

—

EATZ vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и YOLO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-94.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-90.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-69.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и YOLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

75.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

53.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

51.28%

—

Сравнение комиссий EATZ и YOLO

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и YOLO

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and YOLO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for YOLO.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.75% for YOLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор