PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с MSOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
-3.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.66%
1 год
118.45%
3 года*
-6.53%
5 лет*
-35.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и MSOS

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-4.66%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-32.78%

Correlation

The correlation between EATZ and MSOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.28

Сравнение распределения секторов EATZ и MSOS

Секторы
EATZ
MSOS

Потребительский циклический сектор

78.2%
17.8%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%
29.6%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

50.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
MSOS
17.8%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
MSOS

-

Промышленность

EATZ
4.9%
MSOS
29.6%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
MSOS

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

MSOS

-

Энергетика

EATZ

-

MSOS

-

Финансовые услуги

EATZ

-

MSOS

-

Здравоохранение

EATZ

-

MSOS
2.5%

Недвижимость

EATZ

-

MSOS
50.2%

Технологии

EATZ

-

MSOS

-

Коммунальные услуги

EATZ

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

EATZ vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.21

—

EATZ vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и MSOS

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-52.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-91.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-71.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

28.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и MSOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

112.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

78.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

74.00%

—

Сравнение комиссий EATZ и MSOS

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и MSOS

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and MSOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for MSOS.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.74% for MSOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор