PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с IEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%12.03%

Correlation

The correlation between EATZ and IEDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.72

The correlation between EATZ and IEDI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и IEDI

Секторы
EATZ
IEDI

Потребительский циклический сектор

78.2%
63.1%

Потребительский защитный сектор

16.9%
23.3%

Промышленность

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
IEDI
63.1%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
IEDI
23.3%

Промышленность

EATZ
4.9%
IEDI
3.7%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
IEDI
3.0%

Сырьевые материалы

EATZ

-

IEDI

-

Энергетика

EATZ

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

EATZ

-

IEDI
2.0%

Здравоохранение

EATZ

-

IEDI
0.2%

Недвижимость

EATZ

-

IEDI
0.5%

Технологии

EATZ

-

IEDI
3.3%

Коммунальные услуги

EATZ

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC

Доходность на риск

EATZ vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.05

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.84

—

EATZ vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и IEDI

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и IEDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.39%

—

Сравнение комиссий EATZ и IEDI

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и IEDI

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IEDI в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and IEDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.18% for IEDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор