PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EATZ charges 1.00%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-4.83%

Correlation

The correlation between EATZ and DWSH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.64

The correlation between EATZ and DWSH shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и DWSH

Секторы
EATZ
DWSH

Потребительский циклический сектор

78.2%
-12.6%

Потребительский защитный сектор

16.9%
-7.7%

Промышленность

4.9%
-13.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
-4.5%

Сырьевые материалы

-

-0.8%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-8.9%

Здравоохранение

-

-12.0%

Недвижимость

-

-5.9%

Технологии

-

-25.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
DWSH
-12.6%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
DWSH
-7.7%

Промышленность

EATZ
4.9%
DWSH
-13.5%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
DWSH
-4.5%

Сырьевые материалы

EATZ

-

DWSH
-0.8%

Энергетика

EATZ

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

EATZ

-

DWSH
-8.9%

Здравоохранение

EATZ

-

DWSH
-12.0%

Недвижимость

EATZ

-

DWSH
-5.9%

Технологии

EATZ

-

DWSH
-25.6%

Коммунальные услуги

EATZ

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

EATZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.50

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.55

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.58

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.88

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.50

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.43

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EATZ и DWSH

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-82.73%

+48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-18.08%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-29.23%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-32.87%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-81.25%

+67.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-63.61%

+50.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

11.82%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 4.91%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.08%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.93%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.19%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

25.93%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

31.22%

-9.62%

Сравнение комиссий EATZ и DWSH

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и DWSH

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and DWSH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, EATZ leads with 2.20% vs -1.61% for DWSH. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EATZ has performed better with a 2.20% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 3.67% for DWSH.

EATZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор