PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EATZ charges 1.00%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-5.25%

Correlation

The correlation between EATZ and DWSH is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.63

The correlation between EATZ and DWSH shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и DWSH

Секторы
EATZ
DWSH

Потребительский циклический сектор

78.2%
-21.8%

Потребительский защитный сектор

16.9%
-9.5%

Промышленность

4.9%
-15.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
-6.6%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-13.5%

Здравоохранение

-

-13.7%

Недвижимость

-

-2.3%

Технологии

-

-32.6%

Коммунальные услуги

-

-1.1%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
DWSH
-21.8%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
DWSH
-9.5%

Промышленность

EATZ
4.9%
DWSH
-15.8%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
DWSH
-6.6%

Сырьевые материалы

EATZ

-

DWSH
-2.0%

Энергетика

EATZ

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

EATZ

-

DWSH
-13.5%

Здравоохранение

EATZ

-

DWSH
-13.7%

Недвижимость

EATZ

-

DWSH
-2.3%

Технологии

EATZ

-

DWSH
-32.6%

Коммунальные услуги

EATZ

-

DWSH
-1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

EATZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.92

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.43

—

EATZ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и DWSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-83.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-82.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-63.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и DWSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.26%

—

Сравнение комиссий EATZ и DWSH

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и DWSH

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and DWSH have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 3.67% for DWSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор