PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с CWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%15.05%

Correlation

The correlation between EATZ and CWS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.60

The correlation between EATZ and CWS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и CWS

Секторы
EATZ
CWS

Потребительский циклический сектор

78.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.3%

Промышленность

4.9%
23.8%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

24.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
CWS
13.5%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
CWS
4.3%

Промышленность

EATZ
4.9%
CWS
23.8%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
CWS

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

CWS

-

Энергетика

EATZ

-

CWS

-

Финансовые услуги

EATZ

-

CWS
10.9%

Здравоохранение

EATZ

-

CWS
24.2%

Недвижимость

EATZ

-

CWS

-

Технологии

EATZ

-

CWS
19.5%

Коммунальные услуги

EATZ

-

CWS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

EATZ vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.99

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.30

—

EATZ vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и CWS

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и CWS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.89%

—

Сравнение комиссий EATZ и CWS

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и CWS

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and CWS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.31% for CWS.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.77% for CWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор