Сравнение EARN с FEPI
EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) is a stock, while FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) is Technology Equities fund actively managed by REX. Over the past year, EARN returned -0.85% vs 33.15% for FEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EARN и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
EARN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 3.00%
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EARN и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -4.23% | -5.88% | 24.65% | 4.56% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between EARN and FEPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. FEPI — Ранг доходности на риск
EARN
FEPI
Сравнение EARN c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.58 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 8.66 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.02 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок EARN и FEPI
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -23.56% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -12.91% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.29% | -1.45% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -3.51% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 3.84% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и FEPI
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.31% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 12.58% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 16.54% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 19.02% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 19.02% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и FEPI
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 20.65% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EARN and FEPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (6.88%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs FEPI's -23.56%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EARN и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор