PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARN с ECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EARN с ECC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and ECC (Eagle Point Credit Company Inc) are both stocks. EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ECC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EARN returned 3.00%/yr vs 2.69%/yr for ECC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EARN и ECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у ECC с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции EARN превзошли акции ECC по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.69% соответственно.

EARN

1 день
-1.48%
1 месяц
0.15%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-0.85%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
3.00%

ECC

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-20.56%
6 месяцев
-26.88%
1 год
-31.83%
3 года*
-9.03%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EARN и ECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-4.23%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%17.85%-3.09%3.42%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.56%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%

Correlation

The correlation between EARN and ECC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between EARN and ECC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EARN:

-$1.67

ECC:

-$0.97

Коэффициент P/S

EARN:

2.00

ECC:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

EARN:

$53.96M

ECC:

$162.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

EARN:

$41.65M

ECC:

$143.87M

EBITDA (12 мес.)

EARN:

-$567.00K

ECC:

-$35.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Eagle Point Credit Company Inc

Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с TF.TOEARN с AEP
Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPYECC с ELD

Доходность на риск

EARN vs. ECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARN c ECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARNECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.93

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.25

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.70

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.32

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARN vs. ECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ECC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и ECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARNECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.93

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EARN и ECC

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ECC в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и ECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARNECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-70.79%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-45.79%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-49.65%

+18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.98%

-49.65%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.44%

-70.79%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-39.75%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-12.91%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

24.19%

-15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и ECC

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc (ECC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARNECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.65%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

26.11%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

34.40%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

24.17%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

36.35%

+1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и ECC

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности ECC в 37.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		20.65%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.25%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EARN и ECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Eagle Point Credit Company Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M20222023202420252026
12.31M
-12.96M
(EARN) Общая выручка
(ECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EARN and ECC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EARN has higher volatility (6.88%) compared to ECC (5.65%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs ECC's -70.79%.

EARN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EARN и ECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор