Сравнение EARN с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EARN и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. FDVV — Ранг доходности на риск
EARN
FDVV
Сравнение EARN c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.00 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.44 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.23 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 5.34 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.00 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.87 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между EARN и FDVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и FDVV
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и FDVV
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -40.25% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -12.34% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -20.18% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -6.78% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -3.85% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.84% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и FDVV
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.47% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 7.68% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 15.32% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 14.74% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 17.08% | +20.47% |