PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAPR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с BUFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 4.89%/yr vs 8.72%/yr for BUFF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 6.20%.

EAPR

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
7.74%
С начала года
8.23%
1 год
14.07%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.20%
1 год
12.04%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		8.23%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.89%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		6.20%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.54%

Correlation

The correlation between EAPR and BUFF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between EAPR and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с CBOJEAPR с ZNOVEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

EAPR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPRBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.33

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.50

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.37

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

17.47

-2.89

EAPR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BUFF

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-46.23%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.58%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-10.24%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-10.24%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.21%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.11%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BUFF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.36%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.14%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

5.20%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

17.58%

-7.33%

Сравнение комиссий EAPR и BUFF

И EAPR, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BUFF

Ни EAPR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAPR and BUFF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.60%) compared to BUFF (1.36%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.72% vs 4.89% for EAPR. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.72% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAPR and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.

EAPR and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор