PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с PMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).

EAPR и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и PMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 0.86%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с ZNOVEAPR с BJULEAPR с ZOCT
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOV

Сравнение комиссий EAPR и PMAY

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMAY в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

EAPR vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRPMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.06

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.62

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.41

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

8.94

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PMAY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.95

-0.55

Корреляция

Корреляция между EAPR и PMAY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и PMAY

Ни EAPR, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и PMAY

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и PMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-13.05%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.18%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.17%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.29%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и PMAY

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеют волатильность 2.28% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

10.56%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

8.69%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

8.50%

+1.35%