PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

EAPR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий EAPR и BAPR

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

EAPR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.29

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

11.59

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.29

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между EAPR и BAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BAPR

Ни EAPR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BAPR

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-23.91%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.19%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.66%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.45%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.26%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

11.90%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.54%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

13.25%

-3.43%