PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAPR returned 10.62%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

EAPR

1 день
-0.45%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.07%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		11.39%14.80%2.86%8.19%-5.01%-4.35%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between EAPR and BALT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.50

The correlation between EAPR and BALT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAPR и BALT

Секторы
EAPR
BALT

Технологии

36.9%
36.2%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EAPR
36.9%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

EAPR
19.5%
BALT
11.9%

Потребительский циклический сектор

EAPR
9.5%
BALT
10.1%

Промышленность

EAPR
7.5%
BALT
8.1%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.9%
BALT
10.9%

Сырьевые материалы

EAPR
6.5%
BALT
1.8%

Энергетика

EAPR
4.1%
BALT
3.5%

Потребительский защитный сектор

EAPR
3.0%
BALT
4.9%

Здравоохранение

EAPR
2.9%
BALT
8.4%

Коммунальные услуги

EAPR
2.1%
BALT
2.3%

Недвижимость

EAPR
1.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

EAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.19

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
4.88

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.67

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

6.05

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.15

22.58

+19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.80

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BALT

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-4.89%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.15%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-4.89%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.06%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.34%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BALT

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.37%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

1.56%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

2.19%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

3.32%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

3.32%

+6.70%

Сравнение комиссий EAPR и BALT

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BALT

Ни EAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and BALT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.79%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, EAPR leads with 10.62% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAPR has performed better with a 10.62% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

EAPR and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор