Сравнение EAPCX с PCRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и PCRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции PCRPX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.25% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и PCRPX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.
Доходность на риск
EAPCX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
EAPCX
PCRPX
Сравнение EAPCX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.71 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.21 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.16 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 9.48 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.71 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.73 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и PCRPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и PCRPX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PCRPX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и PCRPX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и PCRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -72.22% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.44% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -34.54% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -39.15% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.33% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -39.75% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и PCRPX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.22% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.32% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.65% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.62% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.12% | -3.83% |