PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с PCRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.77%/yr vs 8.48%/yr for PCRPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.92%/yr for PCRPX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у PCRPX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции PCRPX по среднегодовой доходности: 10.77% против 8.48% соответственно.

EAPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.53%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.49%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.77%

PCRPX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
26.70%
6 месяцев
23.02%
1 год
39.20%
3 года*
18.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		21.53%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.70%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Correlation

The correlation between EAPCX and PCRPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between EAPCX and PCRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FYHTXPCRPX с PQCMXPCRPX с FIFGX

Доходность на риск

EAPCX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXPCRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.09

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

5.60

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

17.44

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и PCRPX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и PCRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-72.22%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.13%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-10.32%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-34.54%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-39.15%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-39.42%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.28%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и PCRPX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.13%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.06%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.21%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.69%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.14%

-3.88%

Сравнение комиссий EAPCX и PCRPX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и PCRPX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности PCRPX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.89%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.01%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EAPCX and PCRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCRPX has higher volatility (5.05%) compared to EAPCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs PCRPX's -72.22%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и PCRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор