PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.34%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.29% соответственно.

EAPCX

1 день
0.40%
1 месяц
5.69%
С начала года
16.34%
6 месяцев
25.33%
1 год
32.23%
3 года*
14.77%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.09%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий EAPCX и PCLIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.13

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

8.68

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Корреляция

Корреляция между EAPCX и PCLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и PCLIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.37%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и PCLIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-66.60%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.90%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-21.59%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-51.78%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-24.39%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.93%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и PCLIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.61%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

10.48%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.76%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

18.95%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.13%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

40.53%

-27.24%