Сравнение EAPCX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.69% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и EISMX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EAPCX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EAPCX
EISMX
Сравнение EAPCX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.31 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | -0.33 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.36 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.82 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.31 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.52 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и EISMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и EISMX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и EISMX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -45.32% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.66% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.81% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -39.95% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -15.38% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -5.77% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.43% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и EISMX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.58% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.80% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.30% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.96% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.09% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.83% | -5.54% |