PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с EISMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAPCX returned 9.93%/yr vs 9.84%/yr for EISMX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAPCX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции EISMX немного отстают с 9.84%.

EAPCX

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.23%
С начала года
13.59%
6 месяцев
12.73%
1 год
29.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.93%

EISMX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.89%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		13.59%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.61%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between EAPCX and EISMX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.22

Over the past year, the correlation between EAPCX and EISMX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

EAPCX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPCXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.40

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.48

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.42

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

-0.78

+10.65

EAPCX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и EISMX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-45.32%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.66%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-19.39%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-19.81%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-39.95%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-14.31%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-5.84%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.84%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и EISMX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 3.48%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.29%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.50%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.56%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.14%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.84%

-5.57%

Сравнение комиссий EAPCX и EISMX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и EISMX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности EISMX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.65%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.67%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and EISMX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.29%) compared to EAPCX (3.48%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs EISMX's -45.32%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор