Сравнение EAPCX с EIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и EIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 5.51% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и EIRAX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.
Доходность на риск
EAPCX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EAPCX
EIRAX
Сравнение EAPCX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.11 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.63 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.46 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 6.43 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.11 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и EIRAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и EIRAX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности EIRAX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и EIRAX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и EIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -19.85% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.73% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.85% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -19.85% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.79% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -3.86% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и EIRAX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеют волатильность 4.58% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 6.91% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 10.04% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 8.69% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 9.06% | +4.23% |