PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с CCRSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.10%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 11.16% против 6.76% соответственно.

EAPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.21%
С начала года
17.10%
6 месяцев
25.97%
1 год
31.89%
3 года*
15.02%
5 лет*
16.07%
10 лет*
11.16%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ

Сравнение комиссий EAPCX и CCRSX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.32

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.33

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

9.03

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.00

+0.29

Корреляция

Корреляция между EAPCX и CCRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и CCRSX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что сопоставимо с доходностью CCRSX в 11.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.30%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и CCRSX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и CCRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-93.56%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.12%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-83.30%

+65.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-83.30%

+54.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-42.05%

+41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.02%

-51.17%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и CCRSX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.60%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.01%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.40%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.61%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

225.84%

-211.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

159.86%

-146.57%