PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOK с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EAOK is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOK returned 3.23%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%21.53%

Correlation

The correlation between EAOK and VOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between EAOK and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOK и VOO

Секторы
EAOK
VOO

Технологии

10.2%
35.7%

Финансовые услуги

4.8%
11.6%

Промышленность

3.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Здравоохранение

2.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.9%

Энергетика

1.1%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Технологии

EAOK
10.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

EAOK
4.8%
VOO
11.6%

Промышленность

EAOK
3.2%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

EAOK
2.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

EAOK
2.6%
VOO
11.3%

Здравоохранение

EAOK
2.4%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

EAOK
1.3%
VOO
4.9%

Энергетика

EAOK
1.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

EAOK
0.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

EAOK
0.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

EAOK
0.6%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EAOK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.31

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.23

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

15.03

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EAOK и VOO

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-33.99%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-8.90%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-18.69%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-24.52%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.32%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.69%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.91%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и VOO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.78%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

8.90%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

11.80%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

16.81%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

18.00%

-11.18%

Сравнение комиссий EAOK и VOO

EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и VOO

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EAOK and VOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 3.23% for EAOK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for EAOK.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.02% for VOO.

EAOK is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. EAOK tracks BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор